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Autovalores e Autovetores Ulysses Sodr� Material desta p�gina
1 Introdu��oSeja \(V\) um espa�o vetorial de dimens�o \(n\) sobre um corpo \(K\), A uma matriz quadrada de ordem \(n\) e \(T:V\to V\) uma transforma��o linear, definida por \[T(v) = Av\] Pergunta: Ser� que existe algum vetor \(v\in V\), cuja imagem pela transforma��o \(T\) tenha a mesma dire��o que o vetor \(v\), ou seja, ser� que existe um escalar \(k\in K\) tal que \[T(v) = k v\] � claro que o vetor nulo tem essa propriedade para qualquer escalar, mas notamos que o vetor nulo n�o pode ser utilizado em uma base do espa�o vetorial \(V\), objetivo fundamental no contexto do estudo de autovalores e autovetores. Estamos procurando escalares \(k\in K\) para os quais \[T(v) = Av = k v\] Subjacente ao processo de descoberta desses escalares e vetores est�o as solu��es de muitos problemas aplicados da Matem�tica, F�sica, Engenharias Civil e El�trica, etc. 2 Autovalor e AutovetorSeja \(A\) uma matriz quadrada de ordem \(n\) sobre um corpo \(K\). Se existe um escalar \(k\in K\) e um vetor \(v\neq\theta\) tal que \[Av = kv\] este escalar \(k\) � denominado um autovalor de \(A\) e \(v\) � um autovetor associado a este escalar \(k\). Sin�nimos para a palavra autovalor s�o: valor pr�prio e valor caracter�stico. Exemplo 1: Seja uma matriz \(A\) e um vetor gen�rico \(v\) tal que: \[A = \begin{pmatrix} 1&0&0 \cr 0&2&0 \cr 0&0&3 \end{pmatrix} \quad e \quad v = \begin{pmatrix} x \cr y \cr z \end{pmatrix}\] Observamos que: \[A v = \begin{pmatrix} 1&0&0 \cr 0&2&0 \cr 0&0&3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \cr y \cr z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1x \cr 2y \cr 3z \end{pmatrix}\] Procuramos escalares \(k\) tal que \(Av=kv\), isto �: \[\begin{pmatrix} 1x \cr 2y \cr 3z \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x \cr y \cr z \end{pmatrix}\] Na verdade, devemos resolver o sistema de equa��es: \[\begin{pmatrix} (1-k)x=0 \cr (2-k)y=0 \cr (3-k)z=0 \end{pmatrix}\] com a condi��o que \(v=(x,y,z)\neq (0,0,0)\). Temos tr�s possibilidades para os autovalores:
Neste caso espec�fico, conclu�mos que para cada autovalor existe um �nico autovetor associado. Exemplo 2: Seja agora uma matriz \(A\) e um vetor gen�rico \(v\) tal que: \[A = \begin{pmatrix} 1&0&0 \cr 0&2&0 \cr 0&0&2 \end{pmatrix}\quad e \quad v = \begin{pmatrix} x \cr y \cr z \end{pmatrix}\] Procuramos escalares \(k\) tal que \(Av=kv\), isto �: \[\begin{pmatrix} 1x \cr 2y \cr 2z \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x \cr y \cr z \end{pmatrix}\] Basta resolver o sistema de equa��es \[\begin{pmatrix} (1-k)x = 0 \cr (2-k)y =0 \cr (2-k)z =0 \end{pmatrix}\] exigindo que \(v=(x,y,z)\neq (0,0,0)\). Existem duas possibilidades para os autovalores.
Neste caso, notamos que para o autovalor \(k=1\) existe apenas um autovetor, mas para o autovalor \(k=2\) existem dois autovetores. Exemplo 3: Seja agora uma matriz \(A\) e um vetor gen�rico \(v\) tal que: \[A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \cr 0 & 2 & 0 \cr 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad e \quad v = \begin{pmatrix} x \cr y \cr z \end{pmatrix}\] Procuramos escalares \(k\) tal que \(Av=kv\), isto �: \[\begin{pmatrix} 2x \cr 2y \cr 2z \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x \cr y \cr z \end{pmatrix}\] Basta resolver o sistema de equa��es \[\begin{matrix} (2-k)x = 0 \cr (2-k)y =0 \cr (2-k)z =0 \end{matrix}\] com a condi��o que \(v=(x,y,z)\neq (0,0,0)\). Existe um �nico autovalor \(k=2\). Realmente, se \(x\neq 0\) ou \(y\neq 0\) ou \(z\neq 0\) ou \(xyz\neq 0\) ent�o \(k=2\), garantindo que existem infinitas op��es para \(x\), \(y\) e \(z\), mas vamos escolher tr�s bastante simples:
Neste caso, observamos que o mesmo autovalor \(k=2\) gerou tr�s autovetores. Levando em considera��o os tr�s exemplos, tem sentido definir o conceito de autoespa�o associado a cada autovalor. 3 Autoespa�o associado ao autovalorSe \(k\) � um autovalor de uma matriz \(A\), definimos o auto-espa�o associado a \(k\) como o conjunto de todos os vetores obtidos pela combina��o linear dos autovetores associados a \(k\). Denotamos este conjunto por: \[S_k = \{v\in V: Av=kv \}\] Proposi��o: O conjunto \(S_k\) � um subespa�o vetorial de \(V\) gerado pelos autovetores associados a \(k\). Demonstra��o: O vetor nulo n�o � um autovetor mas \(0\in S_k\) pois \(A\theta=k\theta=\theta\). Se \(v\in S_k\) e \(w\in S_k\), ent�o \(Av=kv\) e \(Aw=kw\), logo \[A(v+w) = Av+Aw = kv+kw = k(v+w)\] e conclu�mos que \(v+w\in S_k\). Analogamente, se \(v\in S_k\) e \(k\in K\), ent�o: \[A(kv) = k(kv)\] e conclu�mos que \(kv\in S_k\). Ao inv�s de trabalhar diretamente com a resolu��o de sistemas como nos exemplos, existe um processo mais simples para obter os autovalores de \(A\). 4 Polin�mio caracter�sticoSeja \(A\) uma matriz \(n{\times}n\) sobre \(K\). Definimos o polin�mio caracter�stico de \(A\) como: \[f(k)=\det(kI-A)\] Exemplo: Seja a matriz definida por: \[A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \cr 4 & 9 \end{pmatrix}\] Assim: \[f(k) = \begin{vmatrix} k-1 & -2 \cr -4 & k-9 \end{vmatrix} = k^2-10k+1\] Algumas vezes vemos na literatura o polin�mio caracter�stico da matriz A definido na forma trocada \[f(k)=\det(A-kI)\] Lema: Seja \(M\) uma matriz quadrada de ordem \(n{\times}n\). Um sistema \(Mv=0\) tem solu��o n�o trivial se, e somente se, \(\det(M)=0\). Teorema: Os autovalores de uma matriz quadrada \(A\) de ordem \(n{\times}n\) s�o zeros do polin�mio caracter�stico de \(A\), isto �, s�o escalares \(k\) para os quais \(f(k)=0\). Demonstra��o: Os autovalores da matriz \(A\) podem ser obtidos a partir da exist�ncia de escalares \(k\) e vetores n�o nulos \(v=(x,y,z)^t\) para os quais \[Av = k v\] Este sistema pode ser reescrito como: \[Av = kIv\] ou seja \[(kI-A)v = 0\] e este sistema tem uma solu��o n�o trivial se, e somente se, o determinante da matriz \(kI-A\) � nulo (consequ�ncia da Regra de Cramer), isto �: \[\det(A-kI) = 0\] Notamos que \(\det(A-kI)\) � uma fun��o polinomial na vari�vel \(k\), da� indicarmos esta express�o por: \[f(k)=\det(A-kI)\] A partir deste Teorema podemos obter os autovetores se resolvermos o sistema \[(kI-A)v=0\] Exemplo: Seja a matriz dada por \[A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \cr -1 & 2 & 1 \cr -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\] O polin�mio caracter�stico associado � matriz \(A\) � \[f(k) = k^3-4k^2+5k-2\] Como a soma dos coeficientes deste polin�mio � igual a zero, segue que \(k=1\) � um zero de \(f=f(k)\) e temos que \(f(1)=0\). Assim dividimos este polin�mio por \((k-1)\) para obter a forma decomposta: \[f(k) = (k-1)(k^2-3k+2)\] e usando a f�rmula quadr�tica (que n�o � de Bhaskara), obtemos: \[f(k) = (k-1)(k-1)(k-2)\] o que significa que os autovalores de \(A\) s�o \(k=1\), \(k=1\) e \(k=2\). Em geral, o sistema \((kI-A)v=0\) toma a forma \[(kI-A) \begin{pmatrix} x \cr y \cr z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & -1 & -1 \cr 1 & k-2 & -1 \cr 1 & -1 & k-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \cr y \cr z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cr 0 \cr 0 \end{pmatrix}\] Para \(k=1\), o sistema toma a forma: \[\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \cr 1 & -1 & -1 \cr 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \cr y \cr z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cr 0 \cr 0 \end{pmatrix}\] e este sistema se reduz a apenas uma equa��o \(x-y-z=0\). Como temos duas vari�veis livres, podemos escrever \(x=y+z\), para obter valores para \(x\) em fun��o de \(y\) e de \(z\). Se \(y=1\) e \(z=0\) ent�o \(x=1\) e \(v_1=(1,1,0)^t\) � um autovetor. Se \(y=0\) e \(z=1\) ent�o \(x=1\) e \(v_2=(1,0,1)^t\) � outro autovetor. Para \(k=2\), o sistema toma a forma: \[\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \cr 1 & 0 & -1 \cr 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \cr y \cr z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cr 0 \cr 0 \end{pmatrix}\] e este sistema se reduz a apenas uma rela��o \(x=y=z\) e tomando \(x=y=z=1\), obtemos o terceiro autovetor de \(A\): \(v_3=(1,1,1)^t\). 5 Matrizes SemelhantesDuas matrizes \(A\) e \(B\) s�o semelhantes, se existe uma matriz invers�vel \(P\) tal que \[A = P^{-1}BP\] Exerc�cio: Seja a matriz \(A\) do exemplo anterior: \[A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \cr -1 & 2 & 1 \cr -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\]
Exerc�cio: Considere uma matriz \(A\) (com autovalores complexos) definida por: \[A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \cr 0 & 0 & 1 \cr 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\]
6 Matriz ortogonalUma matriz \(M\) � ortogonal se \(M^{-1}=M^t\). Exemplo: Uma t�pica matriz ortogonal � a matriz de rota��o de \(\theta\) radianos, definida por: \[R_{\theta}=\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \cr \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}\] pois a inversa de \(R_{\theta}\) � igual � transposta de \(R_{\theta}\). 7 Aplica��es de autovalores em GeometriaSeja a curva plana determinada pela forma quadr�tica \(ax^2+2bxy+cy^2=d\) onde \(a^2+b^2+c^2\neq 0\). Podemos reescrever o membro da esquerda da equa��o acima como: \[ax^2+2bxy+cy^2= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \cr b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \cr y \end{pmatrix} = v^t A v\] onde \[A = \begin{pmatrix} a & b \cr b & c \end{pmatrix} \quad e \quad v = \begin{pmatrix} x \cr y \end{pmatrix}\] Pergunta: Ser� que podemos escrever \(x\) e \(y\) em fun��o de duas novas vari�veis \(x_1\) e \(y_1\) de modo que a nova forma quadr�tica nas novas vari�veis \(x_1\) e \(y_1\) n�o possui o termo misto \(x_1y_1\) para que a forma quadr�tica esteja na forma can�nica? Uma resposta adequada � dada pela rota��o de eixos, uma vez que o termo em \(xy\) que aparece na equa��o acima � respons�vel pela inclina��o dos eixos principais associados � curva no sistema cartesiano. Como a matriz de rota��o de radianos � dada por: \[R_{\theta} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \cr \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}\] podemos realizar a mudan�a de vari�veis com: \[v = \begin{pmatrix} x \cr y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \cr \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \cr y_1 \end{pmatrix}\] Tomando a rela��o acima, podemos escrever: \[Y = \begin{pmatrix} x_1 \cr y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \cr -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \cr y \end{pmatrix} = R_{\theta}^{-1} v\] Para simplificar um pouco, tomamos \(P=R_{\theta}\) e como esta matriz \(P\) � ortogonal, podemos escrever a rela��o na forma: \[v^t A v = (PY)^t A (PY) = Y^t P^t A P Y = Y^t (P^{-1} A P) Y = b\] Escolhendo adequadamente o valor de \(\theta\) em fun��o das constantes \(a\), \(b\) e \(c\) da forma quadr�tica, podemos escrever a matriz: \[P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} k_1 & 0 \cr 0 & k_2 \end{pmatrix}\] e a nova forma quadr�tica n�o cont�m o termo misto \(x_1y_1\), pois: \[k_1 x_1^2 + k_2 y_1^2 = c_1\] Conclus�o: Os valores \(k_1\) e \(k_2\) s�o os autovalores da matriz \(A\) e a matriz \(P\) � a matriz cujas colunas s�o os autovetores obtidos a partir da matriz \(A\). 8 Aplica��es de autovalores em EDOSeja a equa��o diferencial ordin�ria (EDO) \[2y''(x)-6y'(x)+4y(x)=0\] O polin�mio caracter�stico associado a esta EDO � dado por: \[p(k)=2k^2-6k+4\] cujos zeros (autovalores) s�o \(k_1=1\) e \(k_2=2\). Assim, as autofun��es (autovetores) s�o: \(y_1(x)=\exp(k_1 x)\) e \(y_2(x)=\exp(k_2 x)\), garantindo que o conjunto de autofun��es (autovetores) �: \[W = \{y_1(x), y_2(x)\} = \{\exp(1x), \exp(2x)\}\] e a solu��o geral da EDO � a combina��o linear dos elementos de W: \[y(x) = C_1 \exp(1x) + C_2 \exp(2x)\] Quantos autovalores tem uma matriz?Teorema: Os autovetores de uma matriz correspondentes a dois autovalores distintos são linearmente independente. Corolário: Se todos os autovalores de uma matriz de ordem n são diferentes, então os correspondentes autovetores desta matriz formam uma base no espaço n-dimensional.
Como descobrir os autovalores de uma matriz?As raízes do polinômio característico são os autovalores da matriz A. Para se encontrar os autovetores basta substituir o valor do autovalor na equação original e encontrar o autovetor. O autovalor será, então, associado ao autovetor encontrado.
Para que servem os autovalores?Por exemplo, se uma matriz possui um autovalor nulo, implica que ela não e inversível. Assim, autovalores nos fornecem informações sobre a inversibilidade da matriz.
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